みなさん、こんにちは

blogminihomerです。

紆余曲折を経て、2023年1月からトライオートFXを本格的に運用し、2023年5月から月平均10万円の不労所得を得ています。

この記事ではそんな私による、AUD/NZDについて、ATRを用いたボラティリティの検証を報告していきます。

※本記事中の検証に用いた日足、時間足のチャート・レートデータはひまわり証券さんの「CSV出力できるFXのチャート・レート」のCSV出力データを利用させていただきました。

※blogminihomerによる見解が含まれており、論拠が乏しい可能性があります。

結論：AUD/NZDのおすすめ利確幅は

　　　20pipsです

以下からその理由（？）を記載していきます。

今回検証では、ATR（Average True Range）を利用しました。

ATRの算出には、まずTR（True Range)を算出しますが、直近の高値・安値、直前の終値の3つの値を利用して算出します。

　当該期間の高値　-　当該期間の安値
　当該期間の高値　-　前回期間の終値の絶対値
　当該期間の安値　‐　前回期間の終値の絶対値

上記式のうち最も大きい値がTRとなり、TRの一定範囲の平均がATRとなります。(ここでは14としています)

私はこれらをExcelで計算しました。

Excel本当に便利です。

また、「当該期間」については、日足と1時間足を用いており、さらに日足値から2日足、5日足、1時間足から2時間足、４時間足、12時間足を算出しました。

ATRの計算結果

ここで、途中の計算過程は省かせてもらい、ATR値を一覧したものが以下の表です。

下表左側は日足から、1日足・2日足・5日足を算出、右側は時間足から1時間足・2時間足・4時間足・12時間足のATRの一部を一覧しています。

なお、ATRはpipsで表現しておりますので、トライオートFXの自動売買設定でいうレンジ幅、つまり利確する幅とイメージいただければよいと思います。

当該時間あたりに動くレンジ幅というイメージです。

数値が大きいほど上または下にチャートが動くものと捉えられます。

※データ量の都合上、30行程度となりますが元データは100行で算出しています。



前述の表を元にグラフ化したものと、チャートを記載しました。

まずは日足です。

1日足、2日足、5日足と計測幅を広げれば当然ATRも大きくなるものですが、それぞれのATRの距離感は一様ではありません。

1日の間には概ね60pips程度動く、2日間では80pips、5日間では100～120pips前後動くことが読み取れます。

5日間で1日60pipsが5回と5日間で120pipsが1回動くというように考えられるため、レンジ幅は60pipsがよいかな、というように考察しようと思います。

【日足チャート】


【日足ATR】


続いて時間足での比較です。

この場合、1，2時間だと5～15pips近辺で、4時間だと20pips、12時間だと25～35pips程度の値動きと読み取りました。（結論ありきのようですけど）

12時間の間に、20pipsが４回、あるいは25～35pipsが1回利確することとなり、利確幅は20pipsのほうがよいのかな、と考えました。

【時間足チャート】


【時間足ATR】


上記グラフからは、必ずしもレンジ幅を広く取ることが得策とは言い難いと思うので、他の通貨ペアも検討したうえですが、blogminihomerの基本4セットも見直したほうがよいかな、と思います。