投稿日:2023年12月07日
最終更新日:
みなさん、こんにちは
blogminihomerです。
紆余曲折を経て、2023年1月からトライオートFXを本格的に運用し、2023年5月から月平均10万円の不労所得を得ています。
この記事ではそんな私のトライオートFXの自動売買グループの「CAD/JPY:バランス型」における、
ドローダウンについての考察を報告していきます。
※今回は月々のドローダウンを概算しています。
※なおここではドローダウンは%ではなくpipsまたは金額で表記します。
この記事でわかること
・blogminihomerの基本セット「CAD/JPY:バランス型」について
・過去時点の月々の評価損の概算額
・チャートとの対応で見る評価損
・過去時点の月々の評価損の概算額
・チャートとの対応で見る評価損
対象の自動売買グループ
今回考察の対象としたのは、blogminihomerの基本セットCAD/JPY:バランス型で、ここで紹介しています。
この基本セットの想定レンジ範囲のイメージは下図になります。
最安値:76円、最高値:109.3円 というイメージです。
この2~3年のレンジ範囲を対象とし、2014年以前は考慮しないことにしています。
ドローダウンの計算
ここで、過去の月々の最高値・最安値から各月々に想定された評価損失額を概算します。
下表はCAD/JPYの2021年1月から各月のBid/Askそれぞれの最高値・最安値と当該自動売買グループの各注文をポジションしたと仮定した場合の想定される損失額(ドローダウン)です。
これまでと同様に、
売りポジションであれば
最高値との差(Bid)を
買いポジションであれば
最安値との差(Ask)、
各ポジションごとに計算しました。
※表では各ポジション合計額のみを示しています。
「CAD/JPY:バランス型」はいわゆる「ハーフ」であり、中央値付近で評価損益が0に近づいていきます。
表をグラフ化したものが以下です。グラフでは2015年8月から2023年11月までを含みます。
青線は売りポジションの評価損、オレンジは買いポジションの評価損、緑はそのうちの大きい方として集計しています。なぜなら、最高値と最安値が同じタイミングに発生することはありえないからです。
2022年2月に売り買いのポジションが転換して、現在は売りポジションでレンジ範囲の高値エリアに滞留している展開です。また、売りポジションなのでマイナススワップが溜まりやすい傾向にあります。
安全な資金管理を考えると、証拠金に25万円程度の余裕が欲しいところです。
チャートとの対比
また、以下はBid/Askのチャートに上記した評価損額を重ねたものです。
<<売りポジション(Bid)>>
<<買いポジション(Ask)>>
当たり前ですが、値動きに対応する形で評価損が前後していることがわかると思います。
上記表やグラフはそこそこの労力をかけて作成したのですが、あまり面白い結果が得られたわけでもありませんでした。
これまでの記事やその他ドローダウン検証結果と合わせて、複数通貨ペアを合算した損失額やその損失額から通貨ペア間の相関を検討してみたいと思います。
2023年12月現在も想定する最高値前後を上下している状況で、レンジ幅拡大グループでレンジアウトに対応しているところです。
ここからは、blogminihomerの取り組みを記載しています。
良かったらお立ち寄り下さい。
この後の目次
1.この記事が
対象としたい方
この記事では、以下のような方を対象にしています。
トライオートFXを使っている私の実績と、設定方法・考え方を公開します。
トライオートFXを使っている私の実績と、設定方法・考え方を公開します。
2.トライオートFXの
利益の推移
2023年1月からの積みあがっていく利益の推移を公開します。
約定していったログからグラフ化しますので、実際の取引状況を感じて頂けるかと思います。
小さい画像のため見づらいかと思いますが、徐々にポジションを増やしていっているため1日の利益額も増えていることがわかるかと思います。
ここでも、EUR/AUDの活躍が見て取れますね。
主力の「AUD/NZD:チャートメイク」「AUD/NZD:バランス型」「EUR/GBP:バランス型」「USD/CHF:バランス型」を以下で紹介してます。
3.トライオートFXを
お勧めする理由
数ある投資手法の中から、私はトライオートFXをメインで運用しています。
その理由は、以下に集約されます。
・少額から始められる
・設定がカンタン
・情報が多い
・少額から始められる
少し乱暴ですが、私は不労所得=お金がお金を産み出すこと、と考えてます。
当たり前ですが、元にするお金が大きければ大きいほど、産み出すお金が大きくなります。
元にするお金が多い人はいろいろな選択肢があると思います。
また、元にするお金が多い人は、低リスク低リターンでも、それなりの不労所得を得られます。
少額でも、高リスク高リターンを期待できるものもあります(仮想通貨、高レバ裁量FXなど)。
しかし、なるべくリスクは負わずにいたいものです。
トライオートFXは、その点で、いわば中リスク高リターンの投資手法と思います。
少額といっても最低20万程度は必要ですが、トライオートFXであれば、スタートできます。
トライオートFXであれば、月利3~5%を比較的安全に実現できます。
実際、私は2022年1月にトライオートFXを元手20万円でスタートしました。
・設定がカンタン
トライオートFXの優れている点は、設定がカンタンであることがその1つです。
自動売買というと、まずはMT4などの情報が目に飛び込んでくると思います。
私はやってみてないので、正確ではありませんが、MT4などの自動売買ツールは、自分でサーバを立てたり、プログラミングの知識が必要だったり、とてもハードルが高く感じられました。
また、代表的な自動売買として、トライオートと並び、トラリピ、ループイフダン、などもありますが、私はやってみてないので、今のところ比較評価はできません。
トライオートFXは、予め選択可能な自動売買の設定が公開されており、気に入った設定をそのまま利用することができます。
バックテスト結果も視覚的に確認できるので、選ぼうとしている設定がこれまでどのように利益を積み上げていたか確認しやすいです。
トライオートFXには、チャートメイクという機能があり、今後予想される値動きをなぞるだけで、最適な取引セットを提案してくれます。
すごいと思ったのは、トラップ数、レンジ幅、利確幅などを含め提案してくれるため、実用に耐える取引セットがすぐに手に入ります。
・情報が多い
何といっても情報が多いです。
提供元のインヴァスト証券のウェブサイトでも多数情報発信がありますが、先輩利用者たちの個人ブログでの情報発信がとても参考になりました。(私も参考になる情報発信を目指しています)
私の設定内容が、お役に立てることを願い、記事を書いていきたいと思います。
4.筆者
(blogminihomer)
について
私は40代サラリーマン(中小企業、中間管理職、既婚、子あり)です。
私は投資歴ほぼ無からトライオートFXを2022年1月から開始しました。
20代の頃にFXを少し齧り、早々に損をして退場しました。(確かNZDJPYを数万円分買い→相場急変、追証発生→ロスカット→退場)
株式他の投資については、業績を予想したり、経済ニュースに注視したりすることが難しいと考え、手を出せずにおりました(今もそうですけど)
投資における裁量取引は自分には難しい。自動売買には興味はあったものの、怪しげなツールや商材しかないよな。そう思って長い間、投資とは縁の無い人生を過ごしておりました。
2021年末にトライオートFXに出会い、現在に至っています。
まだ、安全に運用している最適設定です!という風には紹介しにくいところもありますが、これまでの私の経緯や設定内容が、お役に立てることを願い、記事を書いていきたいと思います。
参考図書(Amazonに飛びます)
終わりに
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今後もFX取引情報を発信していきます。
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テーマ記事
・blogminihomerの自動売買運用方針
・blogminihomerの複利ロードマップ
― 証拠金10万を目安に複利で利益を積み重ねる手法の運用方針を解説しています。
・自動売買FXで月1万円稼ぐまで
・自動売買FXで月2万円の安定した不労所得
― トライオートFXの始め方~利確月1万円~利確月2万円を説明しています。
・年間実現損益100万円オーバー!
・blogminihomerとトライオートFXの1日(不労所得とは)
・不労所得(Amazonのページ)
― その他雑記。
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自動売買グループ設定
・AUD/NZD:チャートメイク
― 基本4セットのひとつ。月1万円以上利確する主力グループ。
・AUD/NZD:バランス型
― 基本4セットのひとつ。証拠金10万以内の主力グループ。
・EUR/GBP:バランス型
― 基本4セットのひとつ。2023年最も活躍したであろう通貨ペア。
・USD/CHF:バランス型
― 基本4セットのひとつ。クレディスイスショックによりやや不調。
・USD/CHF:ダイヤモンド型
― トラリピ「ダイヤモンド戦略」模倣するもレンジアウト中。
・CAD/JPY:バランス型
― マイナススワップに悩まされるも高いボラティリティが魅力
・NZD/USD:バランス型
― レンジ幅広め証拠金高め。撤退を検討中
・EUR/AUD:バランス型
― EUR/GBP同様、このまま2023年のチャートが継続すればとても優秀
・USD/CHF:レンジ幅拡大グループ
・CAD/JPY:レンジ幅拡大グループ
・USD/CHF:レンジ幅再拡大グループ
― レンジを超えたため追加したblogminihomer運用のキーとなる売買グループ
― 基本4セットのひとつ。月1万円以上利確する主力グループ。
・AUD/NZD:バランス型
― 基本4セットのひとつ。証拠金10万以内の主力グループ。
・EUR/GBP:バランス型
― 基本4セットのひとつ。2023年最も活躍したであろう通貨ペア。
・USD/CHF:バランス型
― 基本4セットのひとつ。クレディスイスショックによりやや不調。
・USD/CHF:ダイヤモンド型
― トラリピ「ダイヤモンド戦略」模倣するもレンジアウト中。
・CAD/JPY:バランス型
― マイナススワップに悩まされるも高いボラティリティが魅力
・NZD/USD:バランス型
― レンジ幅広め証拠金高め。撤退を検討中
・EUR/AUD:バランス型
― EUR/GBP同様、このまま2023年のチャートが継続すればとても優秀
・USD/CHF:レンジ幅拡大グループ
・CAD/JPY:レンジ幅拡大グループ
・USD/CHF:レンジ幅再拡大グループ
― レンジを超えたため追加したblogminihomer運用のキーとなる売買グループ
基本セット分析
・AUD/NZD:チャートメイクの最大ドローダウン
・USD/CHF:バランス型の最大ドローダウン
・EUR/GBP:バランス型の最大ドローダウン
・AUD/NZD:バランス型の最大ドローダウン
― ドローダウンについて考察
・月々のドローダウン基本3通貨ペアまとめ
・AUD/NZD:チャートメイクの月ごとの評価損失
・AUD/NZD:バランス型の月ごとの評価損失
・EUR/GBP:バランス型の月ごとの評価損失
・USD/CHF:バランス型の月ごとの評価損失
― 月ごとの評価損失について考察
・AUD/NZD:ボラティリティ検討
・EUR/GBP:ボラティリティ検討
・USD/CHF:ボラティリティ検討
― ATRを用いたボラティリティの検討
・USD/CHF:バランス型の最大ドローダウン
・EUR/GBP:バランス型の最大ドローダウン
・AUD/NZD:バランス型の最大ドローダウン
― ドローダウンについて考察
・月々のドローダウン基本3通貨ペアまとめ
・AUD/NZD:チャートメイクの月ごとの評価損失
・AUD/NZD:バランス型の月ごとの評価損失
・EUR/GBP:バランス型の月ごとの評価損失
・USD/CHF:バランス型の月ごとの評価損失
― 月ごとの評価損失について考察
・AUD/NZD:ボラティリティ検討
・EUR/GBP:ボラティリティ検討
・USD/CHF:ボラティリティ検討
― ATRを用いたボラティリティの検討
用語集
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