みなさん、こんにちは
blogminihomerです。

この記事では、通貨ペアの相関係数について説明します。

紆余曲折を経て、2023年1月から自動売買FXを本格的に運用し、2023年5月から月平均10万円の不労所得を得ています。

なぜ、自動売買FXの通貨ペアのうち、AUD/NZDとEUR/GBPが人気があるのか、なぜインヴァスト証券は新たにUSD/CADの通貨ペアを追加して、新戦略としてこれら3つの通貨ペアの利用を打ち出したのか、相関係数を調べることで見えてくるものがありました。

※本記事中の検証に用いた日足、時間足のチャート・レートデータはひまわり証券さんの「CSV出力できるFXのチャート・レート」のCSV出力データを利用させていただきました。

※blogminihomerによる見解が含まれており、論拠が乏しい可能性があります。

AUD/NZDとEUR/GBPは他通貨との相関関係がほとんどないことがわかります。

以下からその理由（？）を記載していきます。

相関係数とは、2つのデータまたは確率変数の間にある線形な関係の強弱を測る指標のことを指します。

簡単に言うと、今回であれば通貨ペアの値動きの関連性を数値で表してみること、と言えます。

相関係数は、-1～1の間の値をとるもので、絶対値が1（-1や1）に近いほど相関関係が強くなり、以下のように0.2までは相関関係がない、0.7以上だと相関関係が強い、と解釈されます。

相関係数がないもしくは弱いと、他方の値動きとは関係無く値が動くものと解釈でき、相関係数が強いと、他方の値動きと連動した値動きになると解釈できます。


相関係数は、計算式で表すと以下の定義ということです。(XとYはそれぞれのデータを表します。ここでは通貨ペアのある一定期間の終値の集まりだとご理解ください）

相関係数＝	（ＸとＹの共分散）
	（Ｘの標準偏差）×（Ｙの標準偏差）

ExcelだとCorrel(X,Y)で簡単に求められます。

Excelって本当に便利です。


下表はblogminihomerの主力の基本4セットで利用している3つの通貨ペア（AUD/NZD,EUR/GBP,USD/CHF）とUSD/CADの4つの通貨ペアの相関係数を表にしたものです。

元にしたデータは、2023年8/14～2023年12月29日までの日足の終値（bid）です。


表を見ていくと、

AUD/NZDはどの通貨ペアとも相関関係がほとんどないことが読み取れます。

EUR/GBPも、USD/CADとUSD/CHFとやや相関関係があるものの相関関係の弱い通貨ペアと言えます。

USD/CHFとUSD/CADかなり相関関係があることがわかります。


なお、ここで主力の「AUD/NZD:チャートメイク」「AUD/NZD：バランス型」「EUR/GBP:バランス型」「USD/CHF：バランス型」を以下で紹介しています。

blogminihomerの主力の基本4セット

AUD/NZD：チャートメイク

AUD/NZD：バランス型

EUR/GBP：バランス型

USD/CHF：バランス型

2つの通貨ペア間の相関関係は散布図で確認するとより分かりやすいため、以下に各2つの通貨ペアの散布図を重ねたものを記載します。

相関係数0.13のAUD/NZDとEUR/GBPのペアです。確かに関連性を感じないように思われます。


相関係数0.18のAUD/NZDとUSD/CADのペアです。


相関係数-0.05のAUD/NZDとUSD/CHFのペアです。


相関係数0.35のEUR/GBPとUSD/CADのペアです。少し相関を感じますね。


相関係数0.27のUSD/CHFとEUR/GBPのペアです。


相関係数0.66のUSD/CHFとUSD/CADのペアです。確かに他方の動きに同調しているようにも見えますね。



blogminihomerで利用するその他の通貨ペア通しの相関係数も算出してみました。

AUD/NZDとEUR/GBPは0.7以上の相関（ピンクのセル）がどの通貨ペアとの間においても現れないことがわかりました。



相関係数を調べてみると、AUD/NZD、EUR/GBPは他の通貨ペアとは同調せずに値が動くものだということが感覚だけでなく数値としても表せることがわかりました。また、USD/CADはUSDストレート通貨との相関関係は強いがAUD/NZD、EUR/GBPとの相関関係は弱いことがわかりました。