みなさん、こんにちは

紆余曲折を経て、2023年1月からトライオートFXを本格的に運用し、2023年5月から月平均10万円の不労所得を得ています。

この記事ではそんな私による、USDCADについて、ATRを用いたボラティリティの検証を報告していきます。

※本記事中の検証に用いた日足、時間足のチャート・レートデータはひまわり証券さんの「CSV出力できるFXのチャート・レート」のCSV出力データを利用させていただきました。

※blogminihomerによる見解が含まれており、論拠が乏しい可能性があります。

結論：USD/CADのおすすめ利確幅は

　　　75pipsです

以下、その理由を記載していきます。


今回検証では、ATR（Average True Range）を利用しました。

ATRの算出には、まずTR（True Range)を算出しますが、直近の高値・安値、直前の終値の3つの値を利用して算出します。

　当該期間の高値　-　当該期間の安値
　当該期間の高値　-　前回期間の終値の絶対値
　当該期間の安値　‐　前回期間の終値の絶対値

上記式のうち最も大きい値がTRとなり、TRの一定範囲の平均がATRとなります。(ここでは14としています)

私はこれらをExcelで計算しました。

Excel本当に便利です。

また、「当該期間」については、日足と1時間足を用いており、さらに日足値から2日足、5日足、1時間足から2時間足、４時間足、12時間足を算出しました。

ATRの計算結果

ここで、途中の計算過程は省かせてもらい、ATR値を一覧したものが以下の表です。

下表左側は日足から、1日足・2日足・5日足を算出、右側は時間足から1時間足・2時間足・4時間足・12時間足のATRの一部を一覧しています。

なお、ATRはpipsで表現しておりますので、トライオートFXの自動売買設定でいうレンジ幅、つまり利確する幅とイメージいただければよいと思います。

当該時間あたりに動くレンジ幅というイメージです。

数値が大きいほど上または下にチャートが動くものと捉えられます。

※データ量の都合上、30行程度となりますが元データは100行で算出しています。

前述の表を元にグラフ化したものと、チャートを記載しました。

まずは日足です。

1日足、2日足、5日足と計測幅を広げれば当然ATRも大きくなるものですが、それぞれのATRの距離感は一様ではありません。

1日の間には概ね55～85pips程度動く、2日間では75～125pips、5日間では120～200pips前後動くことが読み取れます。

5日間で1日75pipsが5回と5日間で150pipsが1回動くというように考えられるため、レンジ幅は75pipsがよいかな、というように考察しようと思います。

【日足チャート】


【日足ATR】


続いて時間足での比較です。

この場合、1時間足、2時間足、4時間足のATR値があまり差が無いように思われます。

これは各時間で同程度のレンジ幅を動くことが推察されます。

1時間でも4時間でも同程度のレンジ幅を動くということであればその1時間の方に寄ったレンジ幅で短い時間で利確することを期待した方が良いと考えられます。

1時間足は10〜30pips、4時間足は15〜45pipsあたりとなっているようなので、20pipsあたりにレンジ幅を置くのがよいのではないかと推察します。

ただ、20pipsとするとより多くの注文を敷き詰めないといけないため、日足の方で考察した75pipsとするのが良いかなと思います。（結論ありきのようですが）

【時間足チャート】


【時間足ATR】




上記グラフからは、必ずしもレンジ幅を広く取ることが得策とは言い難いと思います。

また、月足でもATRを確認してみたのですが、傾向としては右肩下がりではあるものの、直近のATRでも300pipsを超えてはいます。

月足チャートは逆に右肩上がりでドル高のトレンドが強めと言えます。

とはいえ、大きな意味ではレンジを構成していると言えます。

結構大きく上下動を繰り返しているという印象ではあるので、レンジ幅は比較的広めにとって大きな利確を狙ってもよいと思いました。

【月足チャート】


【月足ATR】


トライオートFX公式の初心者向け自動売買グループ「初心者_米ドル/カナダドル」が75pips設定であったために、そこに寄せに行った感が正直強いです。

さすが、トライオートFX公式の自動売買グループでよく考えられているものと思いました（偉そうでごめんなさい）